При основном клиринге происходит учет суммарной платы за перенос сделки (Swap Rate, своп). Финансовый результат торгов — вот что такое маржа вариационная на срочном рынке. Покупатель фьючерса принимает на обязательство приобрести актив, внеся гарантийное депозитное обеспечение 1-100% от стоимости. Фьючерсы на российские акции обычно имеют тик цены 1 рубль. Результат маржи вариационной по фьючерсам можно посчитать, отняв текущую котировку от цены входа.
- А для поставочного предоставляется актив по котировке последнего клиринга.
- Результат маржи вариационной по фьючерсам можно посчитать, отняв текущую котировку от цены входа.
- Если не было клиринга, учитывается котировки открытия сделки.
- Вариационная маржа (ВМ) представляет финансовый итог в торговле фьючерсными контрактами, который рассчитывают дважды в день.
- При основном клиринге происходит учет суммарной платы за перенос сделки (Swap Rate, своп).
- Определяется как разница между начальной ВМ и текущим балансом при выставлении маржин-колла.
Вариационная маржа — это разность текущей и, на момент последней сессии, расчетной ценой. Если не было клиринга, учитывается котировки открытия сделки. При экспирации фьючерса на баланс клиента выплачивается разница рыночной стоимости и значения клиринговой сессии контракта. А для поставочного предоставляется актив по котировке последнего клиринга.
- Если не было клиринга, учитывается котировки открытия сделки.
- Вариационная маржа меняется ежедневно из-за волатильности фьючерсов.
- Результат маржи вариационной по фьючерсам можно посчитать, отняв текущую котировку от цены входа.
- При основном клиринге происходит учет суммарной платы за перенос сделки (Swap Rate, своп).
Простыми словами вариационная маржа — это премия, начисляемая или списываемая с участника сделки в зависимости от стоимости активов на рынке. Начисляют деньги на росте котировок контракта и списываются средства, когда снижают рыночную цену. Второй стороной торговой сделки выступает клиринговый центр, что снижает риски инвестора.
Текущее расчетное обеспечение для продавцов и покупателей платят одинаковое, в зависимости от ликвидности и даты экспирации. Пока фьючерс действует, биржа ежедневно 2 раза добавляет или уменьшает значение вариационной маржи, что является промежуточным финансовым итогом для клиента. Вариационная маржа (ВМ) представляет финансовый итог в торговле фьючерсными контрактами, который рассчитывают дважды в день. Определяется как разница между начальной ВМ и текущим балансом при выставлении маржин-колла. Значение параметра может изменяться от факторов влияния на открытую позицию.
Для вариационной маржи механизм начисления применяется в фьючерсах и опционах. Для vanilla options вычисляют прибыль по классическому алгоритму. Вариационная маржа меняется ежедневно из-за волатильности фьючерсов. Для вычисления маржи вариационной по формуле в иностранной валюте используются индикативные курсы, округленные до двух вариационная маржа это значимых после запятой.